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Utilizando redes neurais para combinar modelos

No post “Combinando modelos de previsão”, apresentei duas formas simples de combinar modelos de previsão. A primeira delas envolvia obter uma combinação linear das previsões individuais de cada modelo, através de um método de otimização (OLS, por exemplo, ou equivalente). O segundo método utilizava a mediana das projeções dos modelos individuais. Embora operacionalmente mais simples, esta última abordagem performou melhor que a anterior – um resultado nada surpreendente, pois existe literatura mostrando que é mesmo difícil obter resultados melhores que a combinação por mediana daqueles modelos empregados.