time varying

Usando DLM para estimar coeficientes variantes no tempo

Em post recente mostrei como obter versões rolling para funções específicas e como isso poderia ser utilizado para gerar coeficientes variantes no tempo em uma regressão. Uma limitação desta abordagem é que precisamos definir janelas para a estimação, o que pode alterar sensivelmente os resultados. Neste sentido, é desejável uma forma estrutural de obter coeficientes variantes no tempo. Uma classe específica de modelos que atende a esse propósito é o Dynamic linear model (DLM).