time series

Como automatizar o tratamento de séries não-estacionárias

Alguns métodos para séries temporais exigem que as séries sejam estacionárias. Além das questões estatísticas associadas aos estimadores, regredir séries integradas coloca em dúvida a validade do modelo – o problema da regressão espúria. Um procedimento padrão ao trabalhar com séries temporais é, portanto, checar se as séries são estacionárias e, caso não sejam, aplicar algum tratamento – geralmente isso envolve tomar a primeira diferença da série. Apesar de simples, este procedimento envolve certo trabalho.