combinação

Utilizando redes neurais para combinar modelos

No post “Combinando modelos de previsão”, apresentei duas formas simples de combinar modelos de previsão. A primeira delas envolvia obter uma combinação linear das previsões individuais de cada modelo, através de um método de otimização (OLS, por exemplo, ou equivalente). O segundo método utilizava a mediana das projeções dos modelos individuais. Embora operacionalmente mais simples, esta última abordagem performou melhor que a anterior – um resultado nada surpreendente, pois existe literatura mostrando que é mesmo difícil obter resultados melhores que a combinação por mediana daqueles modelos empregados.

Combinando modelos de previsão

Em posts anteriores apresentei algumas metodologias capazes de melhorar previsões. Em particular, falei um pouco sobre bagging — uma técnica que estima um modelo específico sobre variações da série original e, em seguida, computa a média/mediana destas previsões (ver aqui) — e sobre rectify — uma abordagem que considera eventuais informações contidas nos erros de previsão (ver aqui). Em todos os casos considerei apenas um único modelo para realizar as previsões.