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Em um post passado, abordei uma métrica alternativa para medir a acurácia de modelos de previsão. A risk measure buscava eliminar a …

Nem sempre empregamos modelos econométricos ou de machine learning para fazer projeções. É comum termos à disposição alguma forma …

Em post recente mostrei como obter versões rolling para funções específicas e como isso poderia ser utilizado para gerar coeficientes …

Alguns métodos para séries temporais exigem que as séries sejam estacionárias. Além das questões estatísticas associadas aos …

No post anterior, apresentei uma forma bastante conveniente de generalizar ações dispensando for-loops tradicionais. A abordagem …

É muito comum no dia-a-dia precisarmos generalizar alguma ação sobre diversos conjuntos de dados. Por exemplo, quando desenvolvemos uma …

Quem realiza projeções deve manter seus resultados armazenados, de modo que seja possível recuperá-los a qualquer momento. Isso …

Imagine que você tenha uma base de dados com dezenas (ou centenas) de variáveis e quer criar os lags de 1 a 5 para cada uma destas …

No post “Combinando modelos de previsão”, apresentei duas formas simples de combinar modelos de previsão. A primeira delas …

No post anterior, tratei de estratégias para combinar modelos de previsão a fim de obter melhores resultados. Melhor resultado, naquele …